Сравнение SEEM с EMDM
SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. SEEM is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past year, SEEM returned 61.31% vs 91.32% for EMDM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности SEEM и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEEM показывает доходность 31.00%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.
SEEM
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 61.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 45.21%
- 1 год
- 91.32%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEEM и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 31.00% | 38.16% | -6.86% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 39.03% | 59.68% | -9.78% |
Correlation
The correlation between SEEM and EMDM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between SEEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск
SEEM
EMDM
Сравнение SEEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEEM | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 5.87 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | 24.30 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.58 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SEEM и EMDM
Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -18.81% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -15.65% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.32% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.07% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.77% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEM и EMDM
Текущая волатильность для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) составляет 8.28%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что SEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.61% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 20.78% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 23.42% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.79% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.79% | +0.01% |
Сравнение комиссий SEEM и EMDM
SEEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEM и EMDM
Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EMDM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.57% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 3.31% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEEM and EMDM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (9.61%) compared to SEEM (8.28%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs EMDM's -18.81%.
On 1-year performance, EMDM leads with 91.32% vs 61.31% for SEEM. On fees, SEEM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEEM has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 91.32% return vs 61.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEEM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.42% for SEEM.
They also come from different issuers: SEI and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEEM и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор