PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEM с DIEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. SEEM is actively managed, while DIEM is passively managed. Over the past year, SEEM returned 48.01% vs 48.92% for DIEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности SEEM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEM показывает доходность 26.89%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 29.14%.

SEEM

1 день
-0.19%
1 месяц
3.08%
С начала года
26.89%
6 месяцев
27.70%
1 год
48.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
-0.55%
1 месяц
4.22%
С начала года
29.14%
6 месяцев
29.82%
1 год
48.92%
3 года*
27.02%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEM и DIEM

2026 (YTD)20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		26.89%38.16%-6.66%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		29.14%30.81%-4.72%

Correlation

The correlation between SEEM and DIEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.94

The correlation between SEEM and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с XCNYSEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с EMSFSEEM с PEMX
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с AVESDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

SEEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEMDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.96

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.99

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

15.36

-2.30

SEEM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEM и DIEM

Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-38.61%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.33%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.49%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-9.68%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.19%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEM и DIEM

SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 11.79% и 12.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

12.23%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

19.23%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

20.99%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

17.58%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.91%

+3.18%

Сравнение комиссий SEEM и DIEM

SEEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEM и DIEM

Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DIEM в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		1.64%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.50%3.31%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SEEM and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (12.23%) compared to SEEM (11.79%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs DIEM's -38.61%.

On 1-year performance, DIEM leads with 48.92% vs 48.01% for SEEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SEEM has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIEM has performed better with a 48.92% return vs 48.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.64% for DIEM.

They also come from different issuers: SEI and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEM и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор