Сравнение SEEFX с JGYIX
SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEFX charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.
Доходность
Сравнение доходности SEEFX и JGYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEEFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGYIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам SEEFX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEFX Saturna Sustainable Equity Fund | -6.40% | 18.55% | 9.61% | 18.83% | -21.41% | 11.29% | 24.39% | 30.96% | -5.76% | 23.76% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 15.74% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Correlation
The correlation between SEEFX and JGYIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SEEFX and JGYIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEFX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
SEEFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JGYIX
Сравнение SEEFX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEEFX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEEFX и JGYIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEFX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.77% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEFX и JGYIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEFX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.91% | — |
Сравнение комиссий SEEFX и JGYIX
SEEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JGYIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEFX и JGYIX
Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности JGYIX в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 10.79% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
SEEFX Saturna Sustainable Equity Fund | 37.97% | 0.98% | 0.49% | 0.99% | 0.94% | 0.62% | 0.34% | 0.50% | 0.89% | 0.77% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEEFX and JGYIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEEFX и JGYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор