Сравнение SEDM.L с SGLN.L
SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEDM.L returned 6.98%/yr vs 17.52%/yr for SGLN.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SEDM.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEDM.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEDM.L показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -5.38%.
SEDM.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.88%
SGLN.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -13.91%
- С начала года
- -5.38%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 3.31%
Сравнение доходности по годам SEDM.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 18.51% | 32.84% | 7.40% | 10.53% | -20.48% | -1.52% | 19.90% | 16.95% | 1.21% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -5.38% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | 4.65% |
Correlation
The correlation between SEDM.L and SGLN.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.20 |
Over the past year, SEDM.L and SGLN.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDM.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SEDM.L
SGLN.L
Сравнение SEDM.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDM.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.81 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 1.90 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDM.L и SGLN.L
Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDM.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -56.74% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -24.59% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -24.59% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -24.59% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -23.22% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -32.94% | +20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 10.54% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDM.L и SGLN.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDM.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.73% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 22.09% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 25.68% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.89% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.88% | +1.33% |
Сравнение комиссий SEDM.L и SGLN.L
SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDM.L и SGLN.L
Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.71% | 1.96% | 2.37% | 2.33% | 2.56% | 1.83% | 1.51% | 2.23% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEDM.L and SGLN.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SEDM.L.
SEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SGLN.L is Gold. SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор