PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEDM.L с IDTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDM.L с IDTW.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SEDM.L returned 6.98%/yr vs 20.35%/yr for IDTW.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.

Доходность

Сравнение доходности SEDM.L и IDTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEDM.L показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 58.99%.

SEDM.L

1 день
2.10%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
13.19%
С начала года
18.51%
1 год
31.62%
3 года*
20.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
Всё время*
9.88%

IDTW.L

1 день
4.62%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
49.55%
С начала года
58.99%
1 год
81.14%
3 года*
41.20%
5 лет*
20.35%
10 лет*
20.46%
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDM.L и IDTW.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		18.51%32.84%7.40%10.53%-20.48%-1.52%19.90%16.95%1.21%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		58.99%31.78%23.61%28.84%-29.55%28.51%34.35%34.44%-1.15%

Correlation

The correlation between SEDM.L and IDTW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between SEDM.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEDM.L и IDTW.L

Секторы
SEDM.L
IDTW.L

Технологии

45.0%
80.4%

Финансовые услуги

17.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.1%

Промышленность

7.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.3%

Сырьевые материалы

5.2%
2.3%

Здравоохранение

3.3%
0.7%

Энергетика

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.7%

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

SEDM.L
45.0%
IDTW.L
80.4%

Финансовые услуги

SEDM.L
17.8%
IDTW.L
11.9%

Потребительский циклический сектор

SEDM.L
7.9%
IDTW.L
1.1%

Промышленность

SEDM.L
7.2%
IDTW.L
1.6%

Коммуникационные услуги

SEDM.L
5.8%
IDTW.L
1.3%

Сырьевые материалы

SEDM.L
5.2%
IDTW.L
2.3%

Здравоохранение

SEDM.L
3.3%
IDTW.L
0.7%

Энергетика

SEDM.L
2.6%
IDTW.L

-

Потребительский защитный сектор

SEDM.L
2.6%
IDTW.L
0.7%

Недвижимость

SEDM.L
1.5%
IDTW.L

-

Коммунальные услуги

SEDM.L
1.1%
IDTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SEDM.L:
SEDM.L с MIST.LSEDM.L с CSP1.LSEDM.L с IUIT.LSEDM.L с MINT.LSEDM.L с FLES.LSEDM.L с IGLN.LSEDM.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IDTW.L:
IDTW.L с HTWD.LIDTW.L с FOGB.LIDTW.L с EMSD.LIDTW.L с USPY.LIDTW.L с DGSD.LIDTW.L с MKUW.LIDTW.L с KROP.L

Доходность на риск

SEDM.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDM.L
Ранг доходности на риск SEDM.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDM.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDM.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEDM.LIDTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.83

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.42

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.58

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

17.71

-10.40

SEDM.L vs. IDTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDM.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IDTW.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDM.L и IDTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEDM.L и IDTW.L

Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и IDTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDM.LIDTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-60.07%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-14.46%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-28.24%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-40.98%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-10.39%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-12.59%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.57%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDM.L и IDTW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) составляет 9.25%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDM.LIDTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

12.55%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

25.11%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

28.56%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

24.04%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.46%

-2.25%

Сравнение комиссий SEDM.L и IDTW.L

SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDM.L и IDTW.L

Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IDTW.L в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		0.95%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.71%1.96%2.37%2.33%2.56%1.83%1.51%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEDM.L and IDTW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

SEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.74% for IDTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и IDTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор