Сравнение IDTW.L с EMSD.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while EMSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTW.L returned 19.92%/yr vs 8.23%/yr for EMSD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for EMSD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и EMSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у EMSD.L с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции IDTW.L превзошли акции EMSD.L по среднегодовой доходности: 19.92% против 8.23% соответственно.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам IDTW.L и EMSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and EMSD.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.75 |
The correlation between IDTW.L and EMSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. EMSD.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
EMSD.L
Сравнение IDTW.L c EMSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | EMSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.02 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 3.12 | +13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и EMSD.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки EMSD.L в -48.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и EMSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | EMSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -48.91% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.45% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -21.39% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -27.40% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -48.91% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -9.61% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.04% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.77% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и EMSD.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | EMSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 7.76% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 17.89% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 19.87% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 16.75% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 17.65% | +4.76% |
Сравнение комиссий IDTW.L и EMSD.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMSD.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и EMSD.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как EMSD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and EMSD.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSD.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSD.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while EMSD.L is Emerging Markets Equities. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.55% for EMSD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и EMSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор