PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с WEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-3.31%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-1.16%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у WEDIX с доходностью -1.16%.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

WEDIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.39%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX

Сравнение комиссий SEDAX и WEDIX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WEDIX в 0.70%.

WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXWEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.26

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

3.21

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.62

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

11.03

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEDIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между SEDAX и WEDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и WEDIX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности WEDIX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.84%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и WEDIX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и WEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-30.80%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.53%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.46%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.56%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.08%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и WEDIX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.79%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.22%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

5.49%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

7.27%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

7.27%

+1.15%