PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с SPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.41%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-7.22%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 12.99% соответственно.

SEDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.79%
1 год
14.75%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.95%

SPIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.00%
1 год
13.56%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с SEPAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMXSPIIX с SGYAX

Сравнение комиссий SEDAX и SPIIX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.79

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.23

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.98

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

4.73

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SPIIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.79

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между SEDAX и SPIIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и SPIIX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности SPIIX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.41%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		9.08%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и SPIIX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-55.78%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-12.14%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-25.70%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-33.85%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-9.02%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.33%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.52%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) составляет 2.94%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.24%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

9.09%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

18.13%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

18.41%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

18.84%

-10.43%