PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с PEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с PEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и PEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и PEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у PEBIX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям PEBIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.56% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYX

Сравнение комиссий SEDAX и PEBIX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PEBIX в 0.83%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. PEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c PEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXPEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.04

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.90

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.46

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

10.07

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. PEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа PEBIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и PEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXPEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.88

-0.49

Корреляция

Корреляция между SEDAX и PEBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и PEBIX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PEBIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и PEBIX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке PEBIX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и PEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXPEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.49%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.56%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-28.10%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-28.10%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.90%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.71%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и PEBIX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXPEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.88%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.03%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

5.17%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

6.28%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

6.36%

+2.06%