PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.62% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий SEDAX и GMCDX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

3.12

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

4.54

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.55

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

17.85

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между SEDAX и GMCDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и GMCDX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и GMCDX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-68.24%

+31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.69%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.02%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-26.02%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.56%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-17.75%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и GMCDX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.27%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.92%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

6.72%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

11.16%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

9.31%

-0.89%