PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с EBNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с EBNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и EBNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и EBNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у EBNAX с доходностью -1.90%.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

American Funds Emerging Markets Bond Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с FNMIXSEDAX с GMOQXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALX

Сравнение комиссий SEDAX и EBNAX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EBNAX в 0.98%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. EBNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c EBNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXEBNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.08

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.85

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.16

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

9.54

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. EBNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа EBNAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и EBNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXEBNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между SEDAX и EBNAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и EBNAX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EBNAX в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и EBNAX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки EBNAX в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и EBNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXEBNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-26.27%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.93%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-25.72%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.45%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.96%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.12%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и EBNAX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXEBNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.29%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.31%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.79%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

6.66%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

6.93%

+1.49%