Сравнение SECIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SECIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | -3.42% | 13.92% | 3.94% | 9.03% | -1.58% | 27.12% | 2.60% | 21.44% | -10.05% | 15.33% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SECIX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции SECIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.86% соответственно.
SECIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.96%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECIX и PSECX
SECIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
SECIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
SECIX
PSECX
Сравнение SECIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.82 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.31 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SECIX и PSECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECIX и PSECX
Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 15.08% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок SECIX и PSECX
Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -31.13% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.36% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -18.47% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -31.13% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.44% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -3.90% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.07% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECIX и PSECX
Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.60% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 13.13% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 11.90% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 13.17% | +5.46% |