Сравнение SECIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SECIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | -3.42% | 13.92% | 3.94% | 9.03% | -1.58% | 27.12% | 2.60% | 21.44% | -10.05% | 15.33% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SECIX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции SECIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.11% соответственно.
SECIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.96%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECIX и FBLEX
SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
SECIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
SECIX
FBLEX
Сравнение SECIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.91 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.92 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SECIX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECIX и FBLEX
Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 15.08% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок SECIX и FBLEX
Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -39.73% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.55% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -19.00% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -39.73% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.89% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -3.86% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.49% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECIX и FBLEX
Текущая волатильность для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.48% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.78% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 15.13% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.78% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.39% | +1.24% |