Сравнение SECEX с RYMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).
SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SECEX и RYMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECEX и RYMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SECEX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции SECEX превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 12.73% против 2.72% соответственно.
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECEX и RYMTX
SECEX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.
Доходность на риск
SECEX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск
SECEX
RYMTX
Сравнение SECEX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECEX | RYMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.06 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.71 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.84 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECEX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SECEX и RYMTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECEX и RYMTX
Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности RYMTX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SECEX и RYMTX
Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и RYMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECEX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -34.19% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -6.69% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -17.54% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -17.54% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.82% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -19.07% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.70% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECEX и RYMTX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что SECEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECEX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.26% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 10.16% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 12.39% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.15% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 10.68% | +7.39% |