PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECEX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECEX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SECEX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECEX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund		-6.02%16.04%25.74%26.72%-21.98%28.21%17.76%29.62%-7.18%21.99%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SECEX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SECEX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.73% против 10.68% соответственно.

SECEX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-3.40%
1 год
14.26%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.73%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SECEX:
SECEX с VOOSECEX с GIFIXSECEX с SECIXSECEX с RYOCXSECEX с RYMQXSECEX с SECUXSECEX с DHAMX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SECEX и MUHLX

SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

SECEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECEX
Ранг доходности на риск SECEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECEXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.42

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.97

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.37

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.57

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECEX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECEX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECEX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECEXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.42

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.23

Корреляция

Корреляция между SECEX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECEX и MUHLX

Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund		3.14%2.95%23.10%2.50%40.57%4.58%9.21%1.57%22.52%18.80%1.94%12.32%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SECEX и MUHLX

Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECEXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.88%

-62.05%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.23%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-18.63%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-40.85%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.65%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-10.81%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.83%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SECEX и MUHLX

Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) составляет 5.25%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SECEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECEXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.01%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.06%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

16.85%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

14.77%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.04%

+1.03%