Сравнение SEC0.DE с VNM
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 9.97%/yr for VNM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for VNM.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и VNM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как VNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -5.20%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 15.32%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 98.14%
- 1 год
- 187.70%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и VNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -5.20% | 46.78% | -5.28% | 11.57% | -40.26% | 11.48% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and VNM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. VNM — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
VNM
Сравнение SEC0.DE c VNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEC0.DE | VNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.19 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | 1.72 | +13.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | 4.22 | +48.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEC0.DE | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89 | 1.07 | +4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.02 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и VNM
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки VNM в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и VNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -50.93% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -16.88% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -32.82% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -13.96% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -26.07% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 6.91% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и VNM
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 4.39% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 18.22% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 27.23% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 24.79% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 23.96% | +5.99% |
Сравнение комиссий SEC0.DE и VNM
SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и VNM
SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 1.14% | 2.44% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and VNM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.
SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while VNM is Asia Pacific Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.68% for VNM.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и VNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор