PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 17.75%/yr for ESIE.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у ESIE.DE с доходностью 35.70%.

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%14.75%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and ESIE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between SEC0.DE and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

SEC0.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEC0.DEESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.89
2.40

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
2.90

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.41

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

4.45

+10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.61

14.31

+38.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEC0.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа ESIE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEC0.DEESIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89

2.40

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.93

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-26.20%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.33%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-26.20%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-6.72%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-6.68%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.84%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и ESIE.DE

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

7.06%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

19.84%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

22.89%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

23.75%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

24.16%

+5.79%

Сравнение комиссий SEC0.DE и ESIE.DE

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESIE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и ESIE.DE

Ни SEC0.DE, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and ESIE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while ESIE.DE is Energy Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор