PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с SEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEATX с SEFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX).

SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SEATX и SEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEATX и SEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-0.90%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SEFIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции SEATX уступали акциям SEFIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 10.53% соответственно.

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%

SEFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.94%
5 лет*
19.17%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SIEMXSEATX с SNSAX
Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с FBIIXSEFIX с SEIMXSEFIX с SPIIXSEFIX с PRSNXSEFIX с DFGFXSEFIX с DFSHX

Сравнение комиссий SEATX и SEFIX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SEFIX в 1.02%.

SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Доходность на риск

SEATX vs. SEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c SEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXSEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.43

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.62

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.72

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

2.82

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. SEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEFIX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и SEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXSEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.24

+0.59

Корреляция

Корреляция между SEATX и SEFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и SEFIX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SEFIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%

Просадки

Сравнение просадок SEATX и SEFIX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки SEFIX в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и SEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEATXSEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-19.16%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-2.76%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-11.59%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-11.59%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.43%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.40%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.70%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и SEFIX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) составляет 1.15%, в то время как у SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что SEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEATXSEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.34%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.81%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

3.46%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

61.94%

-57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

43.71%

-39.17%