PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAB.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAB.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAB.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS tracking the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAB.DE returned 0.91%/yr vs 0.42%/yr for SEAD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEAB.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAB.DE показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 0.82%.

SEAB.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.07%
3 года*
6.47%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

SEAD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAB.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		1.46%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%1.29%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.82%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%1.00%1.37%

Correlation

The correlation between SEAB.DE and SEAD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between SEAB.DE and SEAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с JMBE.DE

Доходность на риск

SEAB.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAB.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAB.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.70

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.69

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.35

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

9.84

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAB.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAB.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SEAD.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAB.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAB.DESEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.70

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.15

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SEAB.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, примерно равная максимальной просадке SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAB.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-18.40%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.08%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-2.40%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-18.40%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.36%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-6.26%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAB.DE и SEAD.DE

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) имеют волатильность 0.79% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAB.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.76%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.39%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.89%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

4.30%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.33%

-0.20%

Сравнение комиссий SEAB.DE и SEAD.DE

И SEAB.DE, и SEAD.DE имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAB.DE и SEAD.DE

SEAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.84%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%

Часто задаваемые вопросы

SEAB.DE and SEAD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAB.DE and SEAD.DE have the same expense ratio: 0.38% per year.

Both ETFs track JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAB.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор