PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с IPAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с IPAV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past year, SEA returned 27.07% vs 23.53% for IPAV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IPAV.

Доходность

Сравнение доходности SEA и IPAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у IPAV с доходностью 10.73%.

SEA

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.09%
С начала года
18.38%
6 месяцев
17.18%
1 год
27.07%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAV

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.48%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.94%
1 год
23.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и IPAV

2026 (YTD)20252024
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		18.38%16.78%-10.87%
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		10.73%29.77%-6.87%

Correlation

The correlation between SEA and IPAV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between SEA and IPAV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и IPAV

Секторы
SEA
IPAV

Промышленность

83.8%
45.9%

Энергетика

16.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

30.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

-1.6%
0.1%

Промышленность

SEA
83.8%
IPAV
45.9%

Энергетика

SEA
16.2%
IPAV
1.0%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
IPAV
4.2%

Сырьевые материалы

SEA

-

IPAV
30.5%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

IPAV
0.1%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

IPAV

-

Финансовые услуги

SEA

-

IPAV

-

Здравоохранение

SEA

-

IPAV

-

Недвижимость

SEA

-

IPAV
0.3%

Коммунальные услуги

SEA

-

IPAV
0.7%

Технологии

SEA
-1.6%
IPAV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY
Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с RIFRIPAV с HVACIPAV с UGAIPAV с COPXIPAV с IGFIPAV с BOTZ

Доходность на риск

SEA vs. IPAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c IPAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEAIPAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.33

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.96

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.62

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

5.56

+4.62

SEA vs. IPAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAV равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и IPAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEA и IPAV

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки IPAV в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и IPAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAIPAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-14.59%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-14.59%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.59%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-3.61%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.24%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и IPAV

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.35%, в то время как у Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAIPAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.87%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

15.79%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.95%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

18.01%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.01%

+3.63%

Сравнение комиссий SEA и IPAV

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IPAV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и IPAV

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности IPAV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.16%1.29%0.31%0.00%0.00%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.71%6.76%18.47%9.85%18.73%

Часто задаваемые вопросы

SEA and IPAV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.87%) compared to SEA (5.35%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs IPAV's -14.59%.

On 1-year performance, SEA leads with 27.07% vs 23.53% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEA has performed better with a 27.07% return vs 23.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 1.16% for IPAV.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index. They also come from different issuers: US Global and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.55% for IPAV.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и IPAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор