Сравнение SE15.L с CSSX5E.MI
SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - SE15.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SE15.L returned 2.18%/yr vs 11.56%/yr for CSSX5E.MI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SE15.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.
Доходность
Сравнение доходности SE15.L и CSSX5E.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SE15.L торгуется в GBP, в то время как CSSX5E.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSX5E.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SE15.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CSSX5E.MI с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции SE15.L уступали акциям CSSX5E.MI по среднегодовой доходности: 2.18% против 11.56% соответственно.
SE15.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.18%
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам SE15.L и CSSX5E.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.33% | 9.40% | 0.01% | 4.04% | -2.64% | -6.64% | 6.70% | -2.39% | 0.34% | 4.51% |
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 6.12% | 29.45% | 6.10% | 20.33% | -4.25% | 14.90% | 3.28% | 22.31% | -10.72% | 14.65% |
Correlation
The correlation between SE15.L and CSSX5E.MI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE15.L vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск
SE15.L
CSSX5E.MI
Сравнение SE15.L c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE15.L | CSSX5E.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.65 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.51 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE15.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SE15.L и CSSX5E.MI
Максимальная просадка SE15.L за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE15.L и CSSX5E.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE15.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -34.50% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -11.45% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -14.37% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.15% | -22.06% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | -30.91% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.38% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.22% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.44% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE15.L и CSSX5E.MI
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE15.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.71% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 12.83% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 15.57% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 17.57% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 18.09% | -11.04% |
Сравнение комиссий SE15.L и CSSX5E.MI
SE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE15.L и CSSX5E.MI
Дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как CSSX5E.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.51% | 3.34% | 3.02% | 1.62% | 0.58% | 0.68% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 1.05% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SE15.L and CSSX5E.MI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SE15.L.
SE15.L is categorized as European Corporate Bonds, while CSSX5E.MI is Europe Equities. SE15.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.20% for SE15.L and 0.10% for CSSX5E.MI.
Подберите оптимальное распределение для SE15.L и CSSX5E.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор