Сравнение SE15.L с J15R.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L).
SE15.L и J15R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SE15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. J15R.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SE15.L и J15R.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SE15.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.57% | 9.40% | 0.01% | 4.04% | -2.64% | -6.64% | 6.70% | -2.39% | -0.21% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.81% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SE15.L показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у J15R.L с доходностью -0.81%.
SE15.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.98%
J15R.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SE15.L и J15R.L
SE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SE15.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
SE15.L
J15R.L
Сравнение SE15.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE15.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.10 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.89 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.23 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE15.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SE15.L и J15R.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE15.L и J15R.L
Дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.52% | 3.34% | 3.02% | 1.62% | 0.58% | 0.68% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 1.05% | 0.77% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SE15.L и J15R.L
Максимальная просадка SE15.L за все время составила -15.78%, примерно равная максимальной просадке J15R.L в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE15.L и J15R.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SE15.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -16.15% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -3.35% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.52% | -10.69% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.14% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -7.65% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE15.L и J15R.L
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) имеют волатильность 1.53% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SE15.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.57% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.12% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.72% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.54% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 6.47% | +0.69% |