Сравнение SDYYX с MUHLX
SDYYX (SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund) and MUHLX (Muhlenkamp Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SDYYX returned 14.78%/yr vs 10.72%/yr for MUHLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDYYX charges 0.50%/yr vs 1.14%/yr for MUHLX.
Доходность
Сравнение доходности SDYYX и MUHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDYYX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции SDYYX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.78% против 10.72% соответственно.
SDYYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.78%
MUHLX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам SDYYX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDYYX SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 10.02% | 18.85% | 24.65% | 21.47% | -16.51% | 31.05% | 20.21% | 27.13% | -8.08% | 19.29% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 12.01% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Correlation
The correlation between SDYYX and MUHLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between SDYYX and MUHLX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDYYX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
SDYYX
MUHLX
Сравнение SDYYX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDYYX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.41 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 9.09 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDYYX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.77 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SDYYX и MUHLX
Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и MUHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDYYX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -62.05% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.23% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -18.63% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -18.63% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -40.85% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.14% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.77% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.71% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDYYX и MUHLX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SDYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDYYX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.22% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.97% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.98% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.62% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.04% | +1.51% |
Сравнение комиссий SDYYX и MUHLX
SDYYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDYYX и MUHLX
Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.75%, что больше доходности MUHLX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 2.98% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
SDYYX SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 18.75% | 20.62% | 11.70% | 9.69% | 14.47% | 11.12% | 7.62% | 1.87% | 2.33% | 1.78% | 1.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDYYX and MUHLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDYYX has higher volatility (3.54%) compared to MUHLX (3.22%). In terms of maximum drawdown, SDYYX dropped -32.42% vs MUHLX's -62.05%.
SDYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDYYX и MUHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор