PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDYYX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDYYX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SDYYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SDYYX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDYYX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.41%18.85%24.65%21.47%-16.51%31.05%20.21%27.13%-8.08%19.29%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SDYYX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SDYYX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.31% против 10.68% соответственно.

SDYYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.36%
1 год
16.18%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.31%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SDYYX:
SDYYX с FXIFXSDYYX с VTCLXSDYYX с ASFYXSDYYX с BDJSDYYX с DFIEXSDYYX с ECATSDYYX с FASGX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SDYYX и MUHLX

SDYYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDYYX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDYYX
Ранг доходности на риск SDYYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDYYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDYYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDYYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDYYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDYYX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYYXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.42

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.97

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.37

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

8.57

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDYYX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDYYX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDYYX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYYXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.42

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между SDYYX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDYYX и MUHLX

Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		21.80%20.62%11.70%9.69%14.47%11.12%7.62%1.87%2.33%1.78%1.14%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SDYYX и MUHLX

Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYYXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-62.05%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.23%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-18.63%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-40.85%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-5.65%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-10.81%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.83%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDYYX и MUHLX

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 6.11% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYYXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.01%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.06%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.85%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

14.77%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.04%

+1.48%