PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с WRDA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).

SDWD.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%19.31%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-2.77%21.28%17.83%
Разные валюты инструментов

SDWD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью -2.77%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.28%
1 год
19.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с NVDASDWD.L с BRK-BSDWD.L с ACWISDWD.L с WMVG.LSDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с JEPG.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с ACWI.LWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L

Сравнение комиссий SDWD.L и WRDA.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SDWD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.76

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

12.29

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.21

-0.48

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и WRDA.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и WRDA.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и WRDA.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и WRDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-18.38%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.53%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.42%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-2.41%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.66%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и WRDA.L

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.64%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.77%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

14.94%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

13.43%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

13.43%

+4.12%