Сравнение SDWD.L с SMT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L).
SDWD.L и SMT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. SMT.L - это активно управляемый фонд от Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDWD.L и SMT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDWD.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -3.98% | 20.86% | 20.47% | 26.73% | -19.56% | 22.41% | 17.75% | 27.43% | -6.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 5.15% | 34.13% | 16.77% | 18.39% | -51.51% | 9.46% | 116.94% | 29.77% | -0.17% |
Разные валюты инструментов
SDWD.L торгуется в USD, в то время как SMT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 5.15%.
SDWD.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
SMT.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 16.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDWD.L и SMT.L
SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.
Доходность на риск
SDWD.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
SDWD.L
SMT.L
Сравнение SDWD.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDWD.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.20 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.34 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 10.62 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDWD.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.04 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SDWD.L и SMT.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDWD.L и SMT.L
Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SMT.L в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 1.66% | 1.22% | 1.28% | 1.77% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.35% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SDWD.L и SMT.L
Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -71.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и SMT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDWD.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -62.61% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -12.26% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -60.11% | +33.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -16.14% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -16.09% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.63% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDWD.L и SMT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDWD.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.61% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 17.01% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 23.96% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 31.94% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 30.25% | -12.70% |