Сравнение SDVD с AMDW
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. SDVD is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 144.27%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 144.27%
- 6 месяцев
- 137.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | 6.00% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 144.27% | 34.24% |
Correlation
The correlation between SDVD and AMDW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. AMDW — Ранг доходности на риск
SDVD
AMDW
Сравнение SDVD c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 3.57 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и AMDW
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -34.64% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -16.46% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -14.61% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 82.70% | -68.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 82.70% | -64.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 82.70% | -64.53% |
Сравнение комиссий SDVD и AMDW
SDVD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и AMDW
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности AMDW в 34.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.70% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and AMDW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDVD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDVD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 34.70%, compared with 8.91% for SDVD.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор