PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с FEUZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 11.61%/yr for FEUZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как FEUZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 11.73%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

FEUZ.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.73%
6 месяцев
14.46%
1 год
31.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и FEUZ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%16.76%4.04%19.78%-15.29%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		11.73%47.04%4.65%10.01%-9.15%13.13%1.55%16.96%-7.66%

Correlation

The correlation between SDUE.L and FEUZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between SDUE.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и FEUZ.L

Секторы
SDUE.L
FEUZ.L

Финансовые услуги

27.0%
10.6%

Промышленность

19.3%
27.4%

Здравоохранение

14.8%
5.2%

Технологии

9.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.2%

Коммунальные услуги

5.5%
8.3%

Сырьевые материалы

5.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

2.7%
10.8%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
FEUZ.L
10.6%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
FEUZ.L
27.4%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
FEUZ.L
5.2%

Технологии

SDUE.L
9.9%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
FEUZ.L
9.2%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
FEUZ.L
8.3%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
FEUZ.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
FEUZ.L
5.3%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
FEUZ.L
3.7%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
FEUZ.L
10.8%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
FEUZ.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

SDUE.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.19

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.95

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.07

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

11.75

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.03

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и FEUZ.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-36.68%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.35%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.10%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-23.55%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.80%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.25%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.71%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и FEUZ.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.17%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.98%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.52%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.68%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.23%

-0.83%

Сравнение комиссий SDUE.L и FEUZ.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и FEUZ.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SDUE.L and FEUZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор