PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с EEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDUE.L с EEUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L).

SDUE.L и EEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. EEUD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и EEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDUE.L и EEUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		-1.83%25.09%4.69%15.67%-5.45%17.19%4.26%13.20%
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		1.20%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%4.21%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у EEUD.L с доходностью 1.20%.

SDUE.L

1 день
1.09%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.55%
3 года*
11.52%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

EEUD.L

1 день
2.36%
1 месяц
-4.73%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.75%
3 года*
11.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOOSDUE.L с VGK
Часто сравнивают с EEUD.L:
EEUD.L с RENG.LEEUD.L с 500P.LEEUD.L с EMIM.LEEUD.L с MMS.LEEUD.L с IGSD.LEEUD.L с FEUZ.LEEUD.L с OPEN.L

Сравнение комиссий SDUE.L и EEUD.L

И SDUE.L, и EEUD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

SDUE.L vs. EEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c EEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LEEUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.21

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. EEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEUD.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и EEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LEEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.03

Корреляция

Корреляция между SDUE.L и EEUD.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и EEUD.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EEUD.L в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%2.98%3.47%3.16%3.24%2.54%2.03%3.43%0.19%
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.51%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и EEUD.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.99%, примерно равная максимальной просадке EEUD.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и EEUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDUE.LEEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-27.37%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.10%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-18.30%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-6.97%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.06%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и EEUD.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDUE.LEEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.86%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.46%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

14.08%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.85%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.66%

+0.05%