PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDUE.L с ESIN.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDUE.L и ESIN.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SDUE.L с ESIN.L

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L).

SDUE.L и ESIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. ESIN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDUE.L или ESIN.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и ESIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDUE.L:

0.60

ESIN.L:

0.87

Коэф-т Сортино

SDUE.L:

0.84

ESIN.L:

1.32

Коэф-т Омега

SDUE.L:

1.11

ESIN.L:

1.17

Коэф-т Кальмара

SDUE.L:

0.61

ESIN.L:

0.97

Коэф-т Мартина

SDUE.L:

2.38

ESIN.L:

3.96

Индекс Язвы

SDUE.L:

3.29%

ESIN.L:

4.06%

Дневная вол-ть

SDUE.L:

13.85%

ESIN.L:

18.40%

Макс. просадка

SDUE.L:

-27.99%

ESIN.L:

-24.82%

Текущая просадка

SDUE.L:

-1.26%

ESIN.L:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у ESIN.L с доходностью 17.61%.

SDUE.L

С начала года

10.79%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

10.26%

1 год

7.45%

3 года

10.60%

5 лет

11.35%

10 лет

N/A

ESIN.L

С начала года

17.61%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

16.27%

1 год

16.10%

3 года

18.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

Сравнение комиссий SDUE.L и ESIN.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIN.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDUE.L и ESIN.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг риск-скорректированной доходности SDUE.L, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.L
Ранг риск-скорректированной доходности ESIN.L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDUE.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ESIN.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и ESIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и ESIN.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как ESIN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		3.14%3.47%3.16%3.24%2.54%2.03%3.43%0.19%
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и ESIN.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.99%, что больше максимальной просадки ESIN.L в -24.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и ESIN.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и ESIN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...