Сравнение SDUE.L с FEUI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L).
SDUE.L и FEUI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. FEUI.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDUE.L и FEUI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDUE.L и FEUI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUE.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | -1.83% | 25.09% | 4.69% | 15.67% | -5.45% | 17.19% | 4.26% | 2.16% |
FEUI.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 2.43% | 23.71% | 1.32% | 15.55% | -11.16% | 17.18% | 2.92% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SDUE.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у FEUI.L с доходностью 2.43%.
SDUE.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
FEUI.L
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDUE.L и FEUI.L
SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUI.L в 0.30%.
Доходность на риск
SDUE.L vs. FEUI.L — Ранг доходности на риск
SDUE.L
FEUI.L
Сравнение SDUE.L c FEUI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDUE.L | FEUI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.98 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 6.96 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDUE.L | FEUI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SDUE.L и FEUI.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDUE.L и FEUI.L
Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью FEUI.L в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUE.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.98% | 3.47% | 3.16% | 3.24% | 2.54% | 2.03% | 3.43% | 0.19% |
FEUI.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.05% | 3.02% | 3.63% | 3.66% | 3.71% | 2.93% | 2.53% | 0.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDUE.L и FEUI.L
Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.99%, примерно равная максимальной просадке FEUI.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и FEUI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDUE.L | FEUI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.99% | -26.77% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.57% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -23.06% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -6.12% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.28% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDUE.L и FEUI.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDUE.L | FEUI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.81% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.14% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 13.85% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.11% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.81% | -0.10% |