Сравнение SDSCX с DLDRX
SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - SDSCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Dreyfus, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, SDSCX returned 12.51%/yr vs 13.07%/yr for DLDRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDSCX charges 0.70%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.
Доходность
Сравнение доходности SDSCX и DLDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDSCX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 14.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDSCX имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции DLDRX немного впереди с 13.07%.
SDSCX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 12.51%
DLDRX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам SDSCX и DLDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund | 12.04% | 11.91% | 9.95% | 15.55% | -33.20% | -4.42% | 68.54% | 39.14% | -1.46% | 26.74% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 14.57% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
Correlation
The correlation between SDSCX and DLDRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г. | 0.62 |
The correlation between SDSCX and DLDRX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDSCX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск
SDSCX
DLDRX
Сравнение SDSCX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDSCX | DLDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.25 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 12.18 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDSCX и DLDRX
Максимальная просадка SDSCX за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и DLDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDSCX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -69.13% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -10.34% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -32.44% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | -32.44% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.25% | -54.24% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.71% | -10.34% | -71.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.83% | -20.73% | -53.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.76% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSCX и DLDRX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDSCX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.83% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 14.52% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 19.12% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 25.67% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 25.50% | -1.18% |
Сравнение комиссий SDSCX и DLDRX
SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DLDRX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSCX и DLDRX
Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.67%, что больше доходности DLDRX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 2.04% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund | 46.67% | 52.29% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 9.19% | 7.93% | 0.00% | 8.72% | 9.16% | 2.21% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
SDSCX and DLDRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDSCX has higher volatility (7.43%) compared to DLDRX (6.83%). In terms of maximum drawdown, SDSCX dropped -98.89% vs DLDRX's -69.13%.
DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDSCX и DLDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор