PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с PQEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDMZX с PQEMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) and PQEMX (PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM, while PQEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PGIM. Over the past 5 years, SDMZX returned 2.76%/yr vs 11.71%/yr for PQEMX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SDMZX charges 0.46%/yr vs 1.20%/yr for PQEMX.

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и PQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у PQEMX с доходностью 33.04%.

SDMZX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.44%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.10%

PQEMX

1 день
0.68%
1 месяц
8.78%
С начала года
33.04%
6 месяцев
34.74%
1 год
61.61%
3 года*
29.10%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDMZX и PQEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		0.81%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		33.04%35.22%10.64%13.61%-16.02%-0.90%11.97%15.18%-16.59%35.97%

Correlation

The correlation between SDMZX and PQEMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с USIGSDMZX с VCSH
Часто сравнивают с PQEMX:
PQEMX с PDBZXPQEMX с PTRQXPQEMX с FPADXPQEMX с DEMIXPQEMX с EITEXPQEMX с BADEXPQEMX с EAEMX

Доходность на риск

SDMZX vs. PQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PQEMX
Ранг доходности на риск PQEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c PQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDMZXPQEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.05

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.70

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.73

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

18.21

-8.89

SDMZX vs. PQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PQEMX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и PQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и PQEMX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PQEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PQEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDMZXPQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-39.90%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-13.17%

+11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.77%

-15.61%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-32.38%

+23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-12.06%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.41%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и PQEMX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 2.49%, в то время как у PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDMZXPQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

10.66%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

18.18%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

20.44%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

17.12%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

17.54%

-14.96%

Сравнение комиссий SDMZX и PQEMX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PQEMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и PQEMX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PQEMX в 14.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		14.18%18.87%2.76%3.40%4.08%3.41%1.39%2.06%3.04%6.46%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.71%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

SDMZX and PQEMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQEMX has higher volatility (10.66%) compared to SDMZX (2.49%). In terms of maximum drawdown, SDMZX dropped -9.76% vs PQEMX's -39.90%.

PQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDMZX и PQEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор