Сравнение SDMGX с GTDDX
SDMGX (SIT Developing Markets Growth Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SDMGX returned 11.17%/yr vs 9.99%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SDMGX charges 1.20%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.
Доходность
Сравнение доходности SDMGX и GTDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDMGX показывает доходность 22.60%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 41.81%. За последние 10 лет акции SDMGX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.99% соответственно.
SDMGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 47.02%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 11.17%
GTDDX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 43.99%
- 1 год
- 65.35%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам SDMGX и GTDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMGX SIT Developing Markets Growth Fund | 22.60% | 36.11% | 13.58% | 7.37% | -17.23% | -8.88% | 23.14% | 19.77% | -14.76% | 43.22% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 41.81% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
Correlation
The correlation between SDMGX and GTDDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.85 |
The correlation between SDMGX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMGX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск
SDMGX
GTDDX
Сравнение SDMGX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMGX | GTDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.56 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.59 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 17.18 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMGX и GTDDX
Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и GTDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMGX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -62.89% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -14.49% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -16.08% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -36.93% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -39.58% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.43% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -18.72% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.86% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMGX и GTDDX
SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMGX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 12.73% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 20.02% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 22.12% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.08% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.19% | +2.50% |
Сравнение комиссий SDMGX и GTDDX
SDMGX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMGX и GTDDX
Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GTDDX в 14.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 14.90% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
SDMGX SIT Developing Markets Growth Fund | 0.71% | 0.87% | 4.13% | 2.03% | 2.44% | 2.13% | 0.26% | 1.75% | 1.67% | 1.45% | 0.27% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
SDMGX and GTDDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDMGX has higher volatility (13.91%) compared to GTDDX (12.73%). In terms of maximum drawdown, SDMGX dropped -67.12% vs GTDDX's -62.89%.
GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDMGX и GTDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор