PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMGX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMGX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, SDMGX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SDMGX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.84% соответственно.

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Developing Markets Growth Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с SSCDXSDMGX с GDGIXSDMGX с SQIFXSDMGX с SNGVXSDMGX с NBNGX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий SDMGX и ESCIX

SDMGX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund

Доходность на риск

SDMGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.72

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.58

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.50

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

14.51

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMGX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между SDMGX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMGX и ESCIX

Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDMGX и ESCIX

Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-48.76%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.84%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-36.59%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-48.76%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-0.74%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-13.44%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.49%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMGX и ESCIX

SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

0.00%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.91%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

15.72%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

15.86%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.64%

+1.51%