PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMGX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDMGX с DRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDMGX (SIT Developing Markets Growth Fund) and DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SDMGX returned 11.57%/yr vs 11.45%/yr for DRESX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMGX charges 1.20%/yr vs 1.24%/yr for DRESX.

Доходность

Сравнение доходности SDMGX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDMGX показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у DRESX с доходностью 19.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDMGX имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции DRESX немного отстают с 11.45%.

SDMGX

1 день
-0.23%
1 месяц
13.07%
С начала года
30.08%
6 месяцев
33.72%
1 год
60.75%
3 года*
26.74%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.57%

DRESX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.51%
С начала года
19.28%
6 месяцев
21.41%
1 год
40.79%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDMGX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		30.08%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		19.28%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Correlation

The correlation between SDMGX and DRESX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.70

The correlation between SDMGX and DRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Developing Markets Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с SSMGXSDMGX с SNIGXSDMGX с IESGXSDMGX с GDGIXSDMGX с SQIFXSDMGX с SSCDXSDMGX с NBNGX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMPTX

Доходность на риск

SDMGX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMGX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMGXDRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.68

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.64

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.06

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

13.31

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMGX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMGX на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMGX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMGXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.68

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SDMGX и DRESX

Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и DRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDMGXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-33.38%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-10.16%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-17.65%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.80%

-25.88%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-33.38%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.91%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-9.90%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.09%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMGX и DRESX

SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDMGXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.07%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

13.05%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

15.38%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

14.71%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

15.90%

+3.47%

Сравнение комиссий SDMGX и DRESX

SDMGX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMGX и DRESX

Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DRESX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.88%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.67%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%

Часто задаваемые вопросы

SDMGX and DRESX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDMGX has higher volatility (7.68%) compared to DRESX (6.07%). In terms of maximum drawdown, SDMGX dropped -67.12% vs DRESX's -33.38%.

SDMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDMGX и DRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор