Сравнение SDIV с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
SDIV и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIV и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.12% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.54% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 0.70% против 14.24% соответственно.
SDIV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.70%
SPYM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и SPYM
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Доходность на риск
SDIV vs. SPYM — Ранг доходности на риск
SDIV
SPYM
Сравнение SDIV c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIV | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.97 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.48 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.52 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 7.13 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.97 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.58 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SDIV и SPYM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и SPYM
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.07% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и SPYM
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -54.46% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.90% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -24.48% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.90% | -33.87% | -23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -5.46% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -7.21% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и SPYM
Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.26% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.47% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 18.24% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.80% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.99% | +0.97% |