Сравнение SDIP.L с HDLV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L).

SDIP.L и HDLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и HDLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIP.L и HDLV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing	5.55%	7.51%	-2.89%	-9.44%	-23.51%
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	5.02%	-3.80%	18.42%	-3.86%	13.36%

Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у HDLV.L с доходностью 5.02%.

SDIP.L

1 день: 0.34%

1 месяц: -2.76%

С начала года: 5.55%

6 месяцев: 6.76%

1 год: 15.63%

3 года*: 2.81%

5 лет*: —

10 лет*: —

HDLV.L

1 день: -0.35%

1 месяц: -4.32%

С начала года: 5.02%

6 месяцев: 3.09%

1 год: -0.19%

3 года*: 6.74%

5 лет*: 7.35%

10 лет*: 7.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SDIP.L:

SDIP.L с EMHD.L SDIP.L с TDGB.L SDIP.L с HDEM.L SDIP.L с EEI.L SDIP.L с JEPQ SDIP.L с JEGP.L SDIP.L с JEQP.L

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L

Сравнение комиссий SDIP.L и HDLV.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDLV.L в 0.30%.

SDIP.L

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SDIP.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDIP.L	HDLV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	-0.01	+1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	0.07	+1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.01	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	0.05	+1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.26	0.12	+7.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIP.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HDLV.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и HDLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDIP.L	HDLV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	-0.01	+1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.53	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.38	0.56	-0.95

Корреляция

Корреляция между SDIP.L и HDLV.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и HDLV.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing	0.00%	0.00%	6.61%	2.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.78%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и HDLV.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки HDLV.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и HDLV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDIP.L	HDLV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.74%	-41.02%	-1.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.26%	-12.35%	+0.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-20.04%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.67%	-6.13%	-17.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.18%	-5.71%	-21.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.34%	3.01%	-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и HDLV.L

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 3.94%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDIP.L	HDLV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.40%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.47%	8.31%	-0.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.14%	13.78%	-0.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.54%	13.84%	+2.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.54%	16.38%	+0.16%

Сравнение SDIP.L с HDLV.L

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и HDLV.L

Сравнение доходности по годам SDIP.L и HDLV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SDIP.L

HDLV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDIP.L и HDLV.L

Доходность на риск

SDIP.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

SDIP.L

HDLV.L

Сравнение SDIP.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDIP.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и HDLV.L

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и HDLV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и HDLV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)