Сравнение SDIP.L с HDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).
SDIP.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и HDEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIP.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 5.55% | 7.51% | -2.89% | -9.44% | -23.51% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 10.81% | 18.32% | 3.92% | 3.74% | -7.50% |
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEM.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 17.50%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIP.L и HDEM.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Доходность на риск
SDIP.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
HDEM.L
Сравнение SDIP.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIP.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.47 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.34 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.78 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 16.10 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIP.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.47 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.56 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SDIP.L и HDEM.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и HDEM.L
SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 6.61% | 2.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.75% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и HDEM.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и HDEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIP.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -32.18% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -7.64% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -0.76% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -6.92% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.79% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и HDEM.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) имеют волатильность 3.94% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.86% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.09% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 11.38% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.57% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.90% | +0.64% |