PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDIP.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIP.L и HDEM.L


2026 (YTD)2025202420232022
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
5.55%7.51%-2.89%-9.44%-23.51%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
10.81%18.32%3.92%3.74%-7.50%
Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.


SDIP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.55%
6 месяцев
6.76%
1 год
15.63%
3 года*
2.81%
5 лет*
10 лет*

HDEM.L

1 день
1.09%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
17.50%
1 год
28.14%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий SDIP.L и HDEM.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.


Доходность на риск

SDIP.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIP.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.47

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.34

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

4.78

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

16.10

-8.84

SDIP.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа HDEM.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDIP.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.47

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.56

-0.95

Корреляция

Корреляция между SDIP.L и HDEM.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и HDEM.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и HDEM.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и HDEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDIP.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-32.18%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-7.64%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-0.76%

-22.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-6.92%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.79%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и HDEM.L

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) имеют волатильность 3.94% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDIP.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.86%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.09%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

11.38%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.57%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.90%

+0.64%