PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIG.L с U13G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIG.L с U13G.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIG.L returned 2.50%/yr vs 1.74%/yr for U13G.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for U13G.L.

Доходность

Сравнение доходности SDIG.L и U13G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDIG.L торгуется в USD, в то время как U13G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U13G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у U13G.L с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции SDIG.L превзошли акции U13G.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.74% соответственно.

SDIG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.03%
С начала года
0.98%
1 год
3.82%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.50%

U13G.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.69%
1 год
3.15%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIG.L и U13G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIG.L
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.98%6.12%4.93%5.83%-4.83%-0.48%4.51%6.18%0.83%2.13%
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		0.69%5.38%4.09%3.59%-3.87%-0.33%2.65%4.26%1.21%0.05%

Correlation

The correlation between SDIG.L and U13G.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.07

The correlation between SDIG.L and U13G.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SDIG.L:
SDIG.L с EMHG.LSDIG.L с HLQD.LSDIG.L с IE15.LSDIG.L с IRCP.LSDIG.L с JMBA.LSDIG.L с JPMB.LSDIG.L с LQDH.L
Часто сравнивают с U13G.L:
U13G.L с SHYU13G.L с UB74.LU13G.L с CBE3.LU13G.L с UB82.LU13G.L с TIGB.LU13G.L с CW8G.LU13G.L с TRE7.L

Доходность на риск

SDIG.L vs. U13G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIG.L
Ранг доходности на риск SDIG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
U13G.L
Ранг доходности на риск U13G.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U13G.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U13G.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIG.L c U13G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIG.LU13G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.73

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.09

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.68

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

8.08

+5.51

SDIG.L vs. U13G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIG.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа U13G.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIG.L и U13G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIG.L и U13G.L

Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки U13G.L в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и U13G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIG.LU13G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.39%

-45.35%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.17%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-1.51%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.59%

-6.74%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.39%

-7.33%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-29.74%

+29.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-26.53%

+25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.39%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIG.L и U13G.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U13G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIG.LU13G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

3.65%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.29%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

5.06%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

5.05%

-1.30%

Сравнение комиссий SDIG.L и U13G.L

SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии U13G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIG.L и U13G.L

Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности U13G.L в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIG.L
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.40%4.32%4.03%3.11%1.85%1.49%2.12%2.63%2.29%1.84%1.75%1.43%
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		3.03%3.06%2.39%1.79%1.46%1.19%1.69%2.19%1.96%1.82%1.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDIG.L and U13G.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.

SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while U13G.L is Government Bonds. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.06% for U13G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и U13G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор