Сравнение SDIG.L с CYGB.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIG.L returned 2.45%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIG.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIG.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.23% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and CYGB.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
CYGB.L
Сравнение SDIG.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.97 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 2.20 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и CYGB.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -22.10% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -4.04% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -6.48% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -21.63% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.67% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -4.36% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.78% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и CYGB.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.86% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 5.73% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 7.40% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 8.87% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 8.74% | -4.99% |
Сравнение комиссий SDIG.L и CYGB.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и CYGB.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and CYGB.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор