Сравнение SDIA.L с CORP
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds - SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while CORP tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.40%/yr vs 0.84%/yr for CORP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и CORP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 0.17%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
CORP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам SDIA.L и CORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.79% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.12% | 0.82% | 0.92% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 0.17% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 4.42% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and CORP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.50 |
The correlation between SDIA.L and CORP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. CORP — Ранг доходности на риск
SDIA.L
CORP
Сравнение SDIA.L c CORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIA.L | CORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.87 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 6.01 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIA.L | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.29 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.12 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.55 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и CORP
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и CORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -21.21% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -2.88% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -6.06% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -21.21% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.46% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -3.61% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.89% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и CORP
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.83%, в то время как у PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.36% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 3.04% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 4.18% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 6.89% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 7.08% | -3.64% |
Сравнение комиссий SDIA.L и CORP
И SDIA.L, и CORP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и CORP
SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.87% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and CORP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIA.L and CORP have the same expense ratio: 0.20% per year.
SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CORP tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и CORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор