PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с RSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с RSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF).

SDHY управляется PGIM. RSF управляется RiverNorth.

Доходность

Сравнение доходности SDHY и RSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и RSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		5.09%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у RSF с доходностью 5.09%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

RSF

1 день
0.82%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
7.43%
3 года*
10.04%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

RiverNorth Capital and Income Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с HIOSDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с RSF:
RSF с HYIRSF с HIORSF с JFRRSF с ISDRSF с SPMORSF с EHIRSF с RIV

Сравнение комиссий SDHY и RSF

SDHY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSF в 6.38%.

RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

SDHY vs. RSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c RSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYRSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.83

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.23

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.05

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

4.82

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. RSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа RSF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и RSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYRSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между SDHY и RSF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и RSF

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности RSF в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.11%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и RSF

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки RSF в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и RSF.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYRSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-30.61%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-4.23%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-10.02%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.65%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.63%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.80%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и RSF

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) составляет 4.16%, в то время как у RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYRSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.05%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

7.34%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.10%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

10.56%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

11.32%

-0.20%