Сравнение SDHY с HYI
SDHY (PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund) and HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, SDHY returned 4.47%/yr vs 1.58%/yr for HYI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SDHY charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for HYI.
Доходность
Сравнение доходности SDHY и HYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHY показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у HYI с доходностью -0.27%.
SDHY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
HYI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам SDHY и HYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 0.61% | 10.37% | 16.68% | 11.40% | -13.33% | -3.05% | 2.35% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | -0.27% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SDHY and HYI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHY vs. HYI — Ранг доходности на риск
SDHY
HYI
Сравнение SDHY c HYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHY | HYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.32 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.60 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHY и HYI
Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки HYI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и HYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHY | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -36.06% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -8.19% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -8.19% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -26.35% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.80% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -5.79% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.42% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY и HYI
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHY | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.66% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 5.43% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 7.04% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 11.25% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 12.90% | -1.97% |
Сравнение комиссий SDHY и HYI
SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYI в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY и HYI
Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности HYI в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.80% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 8.15% | 7.88% | 8.04% | 8.64% | 8.82% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHY and HYI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDHY has higher volatility (1.96%) compared to HYI (1.66%). In terms of maximum drawdown, SDHY dropped -22.65% vs HYI's -36.06%.
SDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDHY и HYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор