PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с HYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDHY с HYI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDHY (PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund) and HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, SDHY returned 4.92%/yr vs 1.76%/yr for HYI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SDHY charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for HYI.

Доходность

Сравнение доходности SDHY и HYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HYI с доходностью -0.65%.

SDHY

1 день
-0.25%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.13%
3 года*
11.54%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

HYI

1 день
0.29%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-1.60%
3 года*
6.64%
5 лет*
1.76%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHY и HYI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		1.57%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		-0.65%4.09%7.58%6.72%-13.48%10.04%1.75%

Correlation

The correlation between SDHY and HYI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с JFRSDHY с CWFIXSDHY с HIOSDHY с HYDBSDHY с JAAASDHY с SDMZXSDHY с MIAQX
Часто сравнивают с HYI:
HYI с HIOHYI с ISDHYI с JFRHYI с RSFHYI с EHIHYI с FTHYHYI с GHY

Доходность на риск

SDHY vs. HYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HYI
Ранг доходности на риск HYI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c HYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDHYHYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.23

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.27

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.20

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

-0.38

+2.69

SDHY vs. HYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа HYI равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и HYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDHY и HYI

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки HYI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и HYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDHYHYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-36.06%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.19%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-8.19%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-26.35%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.16%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.80%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.29%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и HYI

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDHYHYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.15%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.32%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

6.93%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

11.26%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

12.93%

-1.96%

Сравнение комиссий SDHY и HYI

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYI в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и HYI

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности HYI в 10.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		10.84%10.22%9.64%9.40%9.09%7.19%7.35%6.87%8.10%7.81%8.73%9.36%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.02%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDHY and HYI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDHY has higher volatility (1.90%) compared to HYI (1.15%). In terms of maximum drawdown, SDHY dropped -22.65% vs HYI's -36.06%.

SDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHY и HYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор