PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHG.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDHG.L с UHYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) are both High Yield Bonds funds tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHG.L returned 7.59%/yr vs 3.52%/yr for UHYG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for UHYG.L.

Доходность

Сравнение доходности SDHG.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у UHYG.L с доходностью 1.45%.

SDHG.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.39%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.60%

UHYG.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.45%
6 месяцев
-4.64%
1 год
2.00%
3 года*
3.77%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHG.L и UHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.17%3.69%10.34%4.51%9.19%6.61%1.92%7.77%7.80%-3.56%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		1.45%-4.28%9.74%5.64%-1.68%4.50%2.15%9.58%3.46%-2.77%

Correlation

The correlation between SDHG.L and UHYG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.93

The correlation between SDHG.L and UHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с SDHG.L:
SDHG.L с SDHA.LSDHG.L с BNDXSDHG.L с USHYSDHG.L с BNDSDHG.L с BNDWSDHG.L с IHYA.LSDHG.L с IVV
Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с FAHY.LUHYG.L с STHY.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с GFGB.L

Доходность на риск

SDHG.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHG.L
Ранг доходности на риск SDHG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHG.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHG.LUHYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.22

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.30

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.19

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

0.36

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHG.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHG.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHG.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHG.LUHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.22

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.30

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SDHG.L и UHYG.L

Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки UHYG.L в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и UHYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDHG.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-15.35%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-8.88%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-9.53%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.53%

-10.48%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-6.21%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.22%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.79%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHG.L и UHYG.L

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) имеют волатильность 1.48% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDHG.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.41%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

7.01%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

7.94%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

8.70%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

9.50%

-0.31%

Сравнение комиссий SDHG.L и UHYG.L

SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHG.L и UHYG.L

Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, тогда как UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		11.18%8.87%8.03%7.20%5.20%5.72%6.58%6.95%7.01%7.33%6.99%7.49%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDHG.L and UHYG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.25% for UHYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и UHYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор