Сравнение SDHG.L с STHE.L
SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both High Yield Bonds funds - SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDHG.L returned 7.60%/yr vs 4.36%/yr for STHE.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHG.L торгуется в GBP, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SDHG.L превзошли акции STHE.L по среднегодовой доходности: 7.60% против 4.36% соответственно.
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
STHE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам SDHG.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | 1.92% | 7.77% | 7.80% | -3.56% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -0.05% | 12.13% | 2.00% | 6.78% | -2.17% | -2.63% | 7.54% | 0.75% | -2.45% | 7.98% |
Correlation
The correlation between SDHG.L and STHE.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SDHG.L and STHE.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHG.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
SDHG.L
STHE.L
Сравнение SDHG.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.86 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 8.88 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.48 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и STHE.L
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHG.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -22.78% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.73% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -3.18% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -10.89% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -22.78% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.68% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.22% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.88% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и STHE.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.38% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.42% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.81% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 7.10% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 9.06% | +0.13% |
Сравнение комиссий SDHG.L и STHE.L
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и STHE.L
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности STHE.L в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.08% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
SDHG.L and STHE.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.60% for STHE.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор