PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHG.L с JHYP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDHG.L с JHYP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) are both High Yield Bonds funds - SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while JHYP.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHG.L returned 7.59%/yr vs 3.69%/yr for JHYP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JHYP.L.

Доходность

Сравнение доходности SDHG.L и JHYP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDHG.L показывает доходность 2.17%, а JHYP.L немного ниже – 2.14%.

SDHG.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.39%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.60%

JHYP.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.85%
1 год
8.24%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHG.L и JHYP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.17%3.69%10.34%4.51%9.19%6.61%4.09%
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		2.14%9.26%7.69%9.79%-10.02%2.97%14.80%

Correlation

The correlation between SDHG.L and JHYP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

Часто сравнивают с SDHG.L:
SDHG.L с SDHA.LSDHG.L с BNDXSDHG.L с USHYSDHG.L с BNDSDHG.L с BNDWSDHG.L с IHYA.LSDHG.L с IVV
Часто сравнивают с JHYP.L:
JHYP.L с QYLE.DEJHYP.L с PFIXJHYP.L с EHYG.LJHYP.L с AGGG.LJHYP.L с STHY.LJHYP.L с JHYU.LJHYP.L с GHYU.L

Доходность на риск

SDHG.L vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHG.L
Ранг доходности на риск SDHG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHG.L c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHG.LJHYP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.05

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.25

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.41

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

14.15

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHG.L vs. JHYP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHG.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHYP.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHG.L и JHYP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHG.LJHYP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SDHG.L и JHYP.L

Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки JHYP.L в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и JHYP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDHG.LJHYP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-15.44%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.46%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-4.58%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.53%

-15.44%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.03%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.22%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.59%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHG.L и JHYP.L

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDHG.LJHYP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.06%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

2.73%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

4.10%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

5.62%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

5.68%

+3.51%

Сравнение комиссий SDHG.L и JHYP.L

SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JHYP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHG.L и JHYP.L

Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности JHYP.L в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		5.97%6.58%5.96%8.55%5.62%4.37%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		11.18%8.87%8.03%7.20%5.20%5.72%6.58%6.95%7.01%7.33%6.99%7.49%

Часто задаваемые вопросы

SDHG.L and JHYP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHYP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHYP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.

SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JHYP.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.35% for JHYP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и JHYP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор