Сравнение SDHG.L с JGYH.L
SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) are both High Yield Bonds funds - SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while JGYH.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHG.L returned 7.59%/yr vs 4.89%/yr for JGYH.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JGYH.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и JGYH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью 1.97%.
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHG.L и JGYH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | -0.67% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 0.63% | 3.10% | -0.09% |
Correlation
The correlation between SDHG.L and JGYH.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between SDHG.L and JGYH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHG.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск
SDHG.L
JGYH.L
Сравнение SDHG.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | JGYH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.97 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 11.86 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и JGYH.L
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и JGYH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHG.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -12.24% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.41% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -7.56% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -7.75% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.52% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.81% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и JGYH.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.22% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.56% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.94% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.92% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 8.60% | +0.59% |
Сравнение комиссий SDHG.L и JGYH.L
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и JGYH.L
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
SDHG.L and JGYH.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGYH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGYH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.35% for JGYH.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и JGYH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор