PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDHG.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDHG.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью 1.97%.


SDHG.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.39%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.60%

JGYH.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.34%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.74%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHG.L и JGYH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
2.17%3.69%10.34%4.51%9.19%6.61%-0.67%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
1.97%4.09%7.92%5.18%0.63%3.10%-0.09%

Correlation

The correlation between SDHG.L and JGYH.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г.

0.88

The correlation between SDHG.L and JGYH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SDHG.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDHG.L
Ранг доходности на риск SDHG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHG.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDHG.LJGYH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.97

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

11.86

-0.44

SDHG.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHG.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYH.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHG.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDHG.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.42

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SDHG.L и JGYH.L

Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и JGYH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDHG.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-12.24%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.41%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-7.56%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.53%

-7.75%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-2.52%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHG.L и JGYH.L

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDHG.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.22%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.56%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

4.94%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

6.92%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

8.60%

+0.59%

Сравнение комиссий SDHG.L и JGYH.L

SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHG.L и JGYH.L

Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
11.18%8.87%8.03%7.20%5.20%5.72%6.58%6.95%7.01%7.33%6.99%7.49%

Часто задаваемые вопросы


SDHG.L and JGYH.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGYH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGYH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.

SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.35% for JGYH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и JGYH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор