Сравнение SDHA.L с STHY.L
SDHA.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both High Yield Bonds funds - SDHA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while STHY.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHA.L returned 4.65%/yr vs 5.18%/yr for STHY.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SDHA.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for STHY.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHA.L и STHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHA.L показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у STHY.L с доходностью 1.38%.
SDHA.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
STHY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам SDHA.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.56% | 8.87% | 6.63% | 8.90% | -3.48% | 3.62% | 3.98% | 9.51% | -0.74% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.38% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.88% | 10.09% | -1.67% |
Correlation
The correlation between SDHA.L and STHY.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SDHA.L and STHY.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHA.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
SDHA.L
STHY.L
Сравнение SDHA.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHA.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.01 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 15.93 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHA.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SDHA.L и STHY.L
Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и STHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHA.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -21.75% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -1.75% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -4.66% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.30% | -9.55% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.28% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.42% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.44% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHA.L и STHY.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHA.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.84% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.44% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.41% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.30% | +0.09% |
Сравнение комиссий SDHA.L и STHY.L
SDHA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHA.L и STHY.L
SDHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.05% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
SDHA.L and STHY.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for STHY.L.
SDHA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for SDHA.L and 0.55% for STHY.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHA.L и STHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор