Сравнение SDFI с TAXS
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
SDFI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDFI и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 0.86% | 1.98% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SDFI and TAXS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. TAXS — Ранг доходности на риск
SDFI
TAXS
Сравнение SDFI c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDFI | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDFI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 2.78 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SDFI и TAXS
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -0.84% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.24% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.00% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.00% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.00% | +1.48% |
Сравнение комиссий SDFI и TAXS
SDFI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и TAXS
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.66% | 3.11% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and TAXS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SDFI.
SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.83% for TAXS.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. SDFI tracks Actively Managed, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор