Сравнение SDFI с CRWG
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while CRWG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. SDFI is passively managed, while CRWG is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for CRWG.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDFI показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 21.96%.
SDFI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWG
- 1 день
- -9.28%
- 1 месяц
- -14.93%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDFI и CRWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 1.06% | 2.13% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 21.96% | -81.81% |
Correlation
The correlation between SDFI and CRWG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. CRWG — Ранг доходности на риск
SDFI
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDFI c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDFI | CRWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDFI и CRWG
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -89.42% | +88.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -81.78% | +81.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -68.92% | +68.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 189.18% | -187.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 189.18% | -186.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 189.18% | -186.70% |
Сравнение комиссий SDFI и CRWG
SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CRWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и CRWG
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности CRWG в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 6.06% | 7.39% | 0.00% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.60% | 4.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and CRWG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.
CRWG has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 4.60% for SDFI.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while CRWG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.75% for CRWG.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор